Подавляющее большинство банков, которые проверит Национальный банк в 2023 году, пройдет стресс-тестирование успешно – у них и запас прочности, и адекватный риск-менеджмент. Такое экспертное мнение высказал в своей колонке для Delo Андрей Волков, основатель и управляющий партнер группы компаний «Инвестохиллc».
Исключением, по его словам, могут стать Укрэксимбанк и Укргазбанк, имеющие большой портфель корпоративных кредитов, а с их погашением далеко не все гладко, и находящийся под угрозой национализации Сенс Банк (бывший Альфа-Банк).
«Один из ключевых пунктов стресс-тестирования – это анализ качества активов и залогового имущества по кредитам. Следует ли ожидать каких-то «откровений» по данным показателям? Думаю, вряд ли. Все крупные системные банки обладают внутренними системами оценки рисков, которые учитывают не только требования НБУ, но и особую ситуацию в экономике, которая сложилась после 24 февраля 2022 года. Так что опасаться того, что по итогам проверки у кого-то из лидеров рынка раскроется что-то страшное, явно не следует», – говорит Волков.
По его предположению, может быть разве что несоответствие нормативов в рамках отдельных кредитных договоров. Например, некорректная оценка залога или заниженная оценка уровня риска по конкретному заемщику. Но влияние таких частных случаев на общее финансовое состояние банка будет незначительным.
«Дело в том, что есть специальные нормативы, ограничивающие объем риска на одного заемщика. Эти нормативы не позволяют банку превышать этот риск больше чем на 25% его капитала. Соответственно, по самому худшему сценарию, если у банка в кредитном портфеле будет несколько крупных заемщиков, риск по которым недооценен даже на 50%, это все равно не сможет привести к дестабилизации финучреждения и его падению», – объясняет финансист.
К тому же, по его словам, если учесть, что у большинства банков запас капитализации вполне приличный – уровень достаточности регулятивного капитала (Н2) почти у всех участников стресс-тестирования превышает норматив в 10% – опасаться точно нечего.
А вот то, что может обнаружиться по итогам стресс-тестов, по словам Волкова, это реальный объем проблемной задолженности. Но опять же это не означает, что NPL в итоге будет в 1,5-2 раза больше, чем сейчас.
Если же банки провалят стресс-тестирование, то, как пояснил Волков, НБУ потребует от них привести нормативы и систему управления кредитными рисками в те рамки и значения, которые определены постановлениями Нацбанка.
«Самым злостным нарушителям придется разработать программу докапитализации, согласовать ее с НБУ, а затем эту программу выполнить. В принципе, времени будет достаточно: банки должны привести свой капитал в порядок до 1 апреля 2026 года», – говорит он.
А вот если некоторые банки не справятся с докапитализацией и выравниванием нормативов, то не исключено, что Нацбанк может решиться на их вывод с рынка.
Напомним, после перерыва в 2022 году Национальный банк снова вернулся к стресс-тестам украинских банков. В 2023 году НБУ проведет оценку 20 крупнейших банков. Суммарный размер чистых активов превосходит 90% активов всего банковского сектора. Кроме того, в этих банках сконцентрирована львиная доля средств физических лиц, почти 97%, а их кредитный портфель достигает 93% всех выданных кредитов.
Стресс-тестирование – это своеобразное упражнение для банков, регулярно проводимое НБУ. Основная цель убедиться в том, что банковская система устойчива к различным угрозам и вызовам (как внешним, так и внутренним), а также выявить ее слабые стороны.