Переважна більшість банків, які перевірить Національний банк у 2023 році, пройде стрес-тестування успішно – вони мають і запас міцності, і адекватний ризик-менеджмент. Таку експертну думку висловив у своїй колонці для Delo Андрій Волков, засновник та керуючий партнер групи компаній «Інвестохіллc».
Винятком, за його словами, можуть стати Укрексімбанк та Укргазбанк, які мають великий портфель корпоративних кредитів, а з їх погашенням далеко не все гладко, і Сенс Банк (колишній Альфа-Банк), який перебуває під загрозою націоналізації.
«Один із ключових пунктів стрес-тестування – це аналіз якості активів та заставного майна за кредитами. Чи варто чекати якихось «одкровень» за даними показниками? Думаю, навряд. Усі великі системні банки мають внутрішні системи оцінки ризиків, які враховують не лише вимоги НБУ, а й особливу ситуацію в економіці, яка склалася після 24 лютого 2022 року. Отже, побоюватися того, що за підсумками перевірки у когось із лідерів ринку розкриється щось страшне, явно не слід», – каже Волков.
За його припущенням, може бути хіба що невідповідність нормативів у межах окремих кредитних договорів. Наприклад, некоректна оцінка застави або занижена оцінка рівня ризику щодо конкретного позичальника. Але вплив таких окремих випадків на загальний фінансовий стан банку буде незначним.
«Справа в тому, що є спеціальні нормативи, які обмежують обсяг ризику на одного позичальника. Ці нормативи не дозволяють банку перевищувати цей ризик більше, ніж на 25% його капіталу. Відповідно, за найгіршого сценарію, якщо у банку в кредитному портфелі буде кілька великих позичальників, ризик за якими недооцінений навіть на 50%, це все одно не зможе призвести до дестабілізації фінустанови та її падіння», – пояснює фінансист.
До того ж, за його словами, якщо врахувати, що у більшості банків запас капіталізації цілком пристойний, – рівень достатності регулятивного капіталу (Н2) майже в усіх учасників стрес-тестування перевищує норматив у 10%, – побоюватися точно нічого.
А ось те, що справді може виявитися за підсумками стрес-тестів, за словами Волкова, це реальний обсяг проблемної заборгованості. Але знову ж таки, це не означає, що NPL у результаті буде в 1,5-2 рази більше, ніж зараз.
Якщо ж банки провалять стрес-тестування, то, як пояснив Волков, НБУ вимагатиме від них привести нормативи та систему управління кредитними ризиками до тих рамок та значень, що визначені постановами Нацбанку.
«Найзліснішим порушникам доведеться розробити програму докапіталізації, погодити її з НБУ, а потім цю програму виконати. У принципі, часу буде достатньо: банки повинні привести свій капітал до ладу до 1 квітня 2026 року», – каже він.
А от якщо деякі банки не впораються також з докапіталізацією та вирівнюванням нормативів, то не виключено, що Нацбанк може зважитися на їхнє виведення з ринку.
Нагадаємо, після перерви у 2022 році Національний банк знову повернувся до стрес-тестів українських банків. Протягом 2023 року НБУ проведе оцінку 20 найбільших банків. Сумарний обсяг чистих активів перевищує 90% активів всього банківського сектора. Крім того, у цих банках сконцентровано левову частку коштів фізичних осіб, майже 97%, а їхній кредитний портфель досягає 93% усіх виданих кредитів.
Стрес-тестування – це своєрідна вправа для банків, яку регулярно проводить НБУ. Основна мета переконатися в тому, що банківська система стійка до різноманітних загроз і викликів (як зовнішніх, так і внутрішніх), а також виявити її слабкі сторони.