Любая кредитно-финансовая организация прежде, чем выдать кредит клиенту, в обязательном порядке проведет оценку его платежеспособности. Скрупулезность такой оценки напрямую зависит от размера кредита и сроков кредитования. Например, банк, прежде, чем выдать крупный кредит заемщику, очень тщательно проверит стабильность его источников дохода. Иногда такая проверка может затянуться на несколько недель.
Совсем другое дело микрокредиты. Поскольку МФО кредитуют своих клиентов на небольшие суммы и на короткий период, то и проверку платежеспособности они проводят в автоматизированном режиме, используя скоринговые модели, о которых будет рассказано в данном материале. Такая технология существенно увеличивает шансы заемщика на получение микрокредита (см. https://money4you.ua/ru/info/kredit-onlajn-bez-vidmovi/).
Скоринговые программы — это компьютерный софт, в основе работы которого лежат математические и статистические алгоритмы, при помощи которых происходит оценка платежеспособности клиента. Используя скоринговые модели, кредитно-финансовые учреждения очень быстро и с удовлетворительной степенью надежности принимают решения о предоставлении или непредоставлении кредита заемщику. Скоринговые модели анализируют данные заемщика и выдают числовую оценку, которая отражает вероятность возврата займа в срок. Если рассчитанная величина удовлетворяет заранее установленному критерию, заемщик получает кредит, если не удовлетворяет – не получает.
Модели используют данные о предыдущих кредитных операциях заемщика: истории погашений ранее взятых кредитов, просрочки платежей и наличие текущих кредитов. На результат расчета влияет и персональная информация о заемщике: его возраст, место жительства, семейное положение, уровень образования и проч.
Конечно же, в обязательном порядке учитывается финансовая информация о клиенте: уровень его дохода, наличие имущества, финансовые обязательства… Анализируются модели расходов и сбережений, а также поведение заемщика при использовании кредитных карт.
Алгоритм работы различных скоринговых моделей схож, главные различия заключаются в предельных значениях, которые заранее устанавливаются администрацией финансово-кредитной организации.
Работа скоринговой программы начинается со сбора данных о клиенте, которые берутся из различных источников: внутренних баз данных банка, кредитных бюро и других источников. Полученная информация структурируется и подвергается анализу на основе различных статистических методов и алгоритмов машинного обучения. Модели определяют, какие факторы больше всего влияют на кредитоспособность.
На основе анализа данных каждому заемщику присваивается кредитный скор (score) — числовая оценка, обычно варьирующаяся в пределах от 300 до 850 баллов. Чем выше кредитный скор, тем ниже считается риск невозврата кредита, и наоборот. Согласно рассчитанному скору, заемщик классифицируется в ту или иную группу риска.
FICO Score. Одна из самых распространенных моделей в США, разработанная Fair Isaac Corporation. Оценивает кредитоспособность по шкале от 300 до 850.
VantageScore. Основной конкурент FICO, разработанный совместно тремя крупнейшими кредитными бюро (Equifax, Experian и TransUnion).
Многие финансовые учреждения разрабатывают собственные скоринговые модели, учитывая специфические параметры своих клиентов и рисков.
Из положительных моментов использования скоринговых моделей можно выделить объективность, эффективность, прогнозируемость. Модели используют количественные данные, что снижает влияние субъективных факторов. Автоматизация процесса оценки позволяет быстро принимать решения, позволяя точно оценить вероятность возврата кредита.
К недостаткам использования скоринговых моделей можно отнести: ограниченность анализируемых данных, наличие неучтенных факторов, сложность. Неполные данные могут стать причиной ошибочного скора. Некоторые важные аспекты могут не учитываться, например, недавние изменения в финансовом положении заемщика.
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что скоринговые модели являются важным инструментом в кредитном анализе, поскольку обеспечивают достаточно надежную и быструю оценку заемщиков.